מילון שוק ההון

קורלציה

קורלציה מתארת עד כמה שני נכסים נוטים לזוז יחד, בכיוונים דומים או מנוגדים.

למה קורלציה חשובה

אם כמה מניות בתיק זזות כמעט אותו דבר, הפיזור עשוי להיות נמוך יותר ממה שנראה. קורלציה עוזרת להבין חשיפה אמיתית לסקטור, מדד או גורם מאקרו.

שימוש מעשי

לפני פתיחת כמה עסקאות בודקים האם כולן תלויות באותו מדד, באותו סקטור או באותו אירוע. זה חלק מניהול סיכונים מקצועי.

מושגים קשורים

מדד, תעודות סל, ניהול סיכונים

גילוי נאות

המידע באתר אינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או המלצה לפעולה בניירות ערך. האחריות על כל פעולה היא על המשתמש בלבד וקיים סיכון להפסד הון.